019 套利方法 晶科转债折价套利赚了5.21%
019 套利方法 晶科转债折价套利赚了5.21%
2023年8月5日修改
各位同学大家好，之前我们讲完了《启四可转债投资指南》的前四章：初识转债、必要知识、交易规则、盈利策略。
今天继续开始新的章节：套利方法。包括折价套利、下修套利、强赎套利、回售套利、竞价套利等等。
掌握套利方法后，我们就可以把握一些确定性的短线机会，轻松赚认知差的钱。
第一篇文章先讲折价套利。
一、折价套利发生的情况
折价套利，常发生在某只突然正股大跌，或者未到转股期时，或者正股连续大涨时。
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1、鼎胜转债，就属于第一种情况正股大跌时，今日跌停可能是因为10月27日晚发布的三季报业绩不及预期，公司已经宣布在2022年1月28日前不会强赎，明显这次大跌有点恐慌过度，明天应该折价会收敛。遇到这种情况可以在收盘前小仓博弈一下。
2、晶科转债，属于第二种情况未到转股期时，还有6.95%的折价，明天就是转股期了，折价肯定会收敛，长期看还会有溢价，明显是收益大于风险的套利机会。
3、东缆转债和福能转债，则都属于第三种情况正股连续大涨时，两只转债都经历过了涨停，有一定回调压力，这种情况如果持有正股，那一定要买入转债，趁收盘前转股，可以降低股票成本。不过如果没有持有正股，3%的折价安全垫也值得博弈一下，买入后转股，第二天卖出正股，如果正股没有下跌超过3%，就可以盈利了。
以上三种情况，第二种收益可能性最大。
二、晶科转债套利回顾
今天的晶科转债我刚好参与了博弈，成本价163.62元买入，并设置了175元，回落1%的条件单，盘中最高价174.45元，收盘价格为172.15元，共盈利5.21%。